//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2012, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
/*
вызов из кодов 
iCustom(
   string symbol,       // символьное имя инструмента (NULL- текущий)
   int timeframe,       // тайм-фрейм (0- текущий)
   "KillGap",           // имя этого индикатора
   //
   int GapPoints,       // порог идентификации гэпа в пп.; <0 - без азполнения 1-го буфера - смещения
   int GapHours,        // порог по времени между смежными барами 
                           // >0 - в часах 
                           // <0 - в минутах
   int applied_price,   // тип цены:
                           // 0 - PRICE_CLOSE - цена закрытия 
                           // 1 - PRICE_OPEN - цена открытия
                           // 2 - PRICE_HIGH - макс.цена
                           // 3 - PRICE_LOW - мин.цена
                           // 4 - PRICE_MEDIAN - средняя цена,(high+low)/2
                           // 5 - PRICE_TYPICAL - типичная цена,(high+low+close)/3
                           // 6 - PRICE_WEIGHTED - взвешенная цена закрытия,(high+low+close+close)/4
                           // 7 - объем
   //
   int mode,            // mode - номер буфера индикатора:
                           // 0- буфер безгэповых котировок
                           // 1- буфер смещения - накопительная разница гэпов
   int shift            // сдвиг
  );

==============

iCustom(NULL,0,"KillGap",GapPoints,GapHours,Price, 0,i); // котировки
iCustom(NULL,0,"KillGap",GapPoints,GapHours,Price, 1,i); // смещение
*/

#property indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
// входные параметры
extern int GapPoints=33; // порог идентификации гэпа в пп.
double gp; // порог идентификации гэпа в ценах
bool kg=0; // 1- убивать гэп
bool ZeroBase=1; // 0 - без смещения; буфер base[] заполняется нулями
extern int GapHours=24; // порог по времени смежных баров в часах (>0) или минутах (<0)
int gt; // порог по времени в секундах
extern int Price=0; // тип цены
                    // инд.буферы
double   price[],// буфер безгэповых котировок
base[]; // буфер смещения
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
  {
   if(GapPoints<0) {kg=1; GapPoints=-GapPoints; ZeroBase=0;} // 0 - без смещения
   if(GapPoints>0) {kg=1; gp=GapPoints*Point;} // порог идентификации гэпа в ценах
   if(GapHours>0) gt=GapHours*3600; else gt=-GapHours*60; // порог по времени в секундах
   SetIndexBuffer(0,price); // буфер безгэповых котировок
   SetIndexLabel(0,"Price "+GapPoints+"p.");
   SetIndexBuffer(1,base); // буфер смещения
   SetIndexLabel(1,"Base "+GapHours+"h.");
   IndicatorDigits(5);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
  {
// граница пересчета
   static datetime gtime; // время гэпа
                          //   int limit=Bars-IndicatorCounted()-1;  
//   if(limit>1) {limit=Bars-1; gtime=0;}
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   if(counted_bars<0) return(-1);
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0) limit-=1+1;
// заполнение массива безгэповыми котировками
   for(int i=limit; i>=0; i--) 
     {
      if(kg*(gtime!=Time[i])) 
        {
         static double base_i; // смещение, корректирующее гэп
         double gap=Close[i+1]-Open[i]; // величина гэпа в ценах
         if((MathAbs(gap)>=gp)*(Time[i]-Time[i+1]>gt)) 
           {
            base_i+=gap; // вычисление смещения
            gtime=Time[i]; // время гэпа
           }
        }
      if(i==limit && i>1) base_i=0; // инициализация
      base[i]=ZeroBase*base_i; // смещение
                               // выбор цены
      switch(Price) 
        {
         case 0: double p=Close[i]; break;
         case 1: p=Open[i]; break;
         case 2: p=High[i]; break;
         case 20: p=(2*High[i]+Low[i]+Close[i])/4; break; // Weighted High
         case 3: p=Low[i]; break;
         case 30: p=(High[i]+2*Low[i]+Close[i])/4; break; // Weighted Low
         case 4: p=(High[i]+Low[i])/2; break; // Middle
         case 5: p=(High[i]+Low[i]+Close[i])/3; break; // Typical
         case 6: p=(High[i]+Low[i]+2*Close[i])/4; break; // Weighted
         case 7: p=Volume[i]-base_i; break;
         default: p=Close[i];
        }
      price[i]=p+base_i; // котировки
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+