//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      i-VaR95.mq4 |
//|                                    http://piccstick.blogspot.com |
//|                                    http://piccstick.blogspot.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Индикатор отображает значение исторической волатильности         |
//| Возможен расчет волатильности несколькими методами               |
//|  - Simple Historical Volatility                                  |
//|  - Exponential Historical Volatility                             |
//|  - High-Low Historical Volatility                                |
//|                                                                  |  
//| Несколько замечаний:                                             |
//| 1. Данный индикатор не показывает точек входа в рынок            |
//|    и выхода из него ;-)                                          |
//| 2. Картинка индикатора похожа на кртинку изветного ATR, особенно |
//|    при расчете методом Паркинсона, значения тем не менее, разные |
//| 3. Для расчета VaR используется 95-процентная вероятность,       |
//|    то есть индикатор отображает значение в пунктах (без учета    | 
//|    5-го символа), которое может быть достугнуто ценой с          |
//|    вероятностью 5% за период равный инветиционному               |
//|    горизонту (grznt)                                             |
//|                                                                  |
//|                                                                  |   
//|                                                                  |
//| По всем вопросам обращаться в личку на этом форуме               |
//| или на почту.                                                    |
//|                                                                  |
//| Пишу на заказ.                                                   |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "piccioli@gmail.com"
#property link      "http://piccstick.blogspot.com"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 clrOrangeRed

extern int HV_Period = 21;    // Период расчета исторической волатильности
extern int HV_Type = 0;       // Способ вычисленгия волатильности
                              // Возможные значения:
// 0 - метод простой (равновзвешенной) скользящей средней
// 1 - метод экспоненциально-взвешенной скользящей 
// 2 - экстремальная волатильность, волатильность Паркинсона
// Х - при любом другом значении будет выводится 95-процентный VaR (см. спец. литературу)

extern double decline=0.94;   // коэффициент сглаживания
                              // Традиционно принимается равным 0.94
// данный параметр влияет только на експоненциально-взвешенный метод, то есть когда HV_Type = 1

extern int grznt=3;           // инвестиционный горизонт для вычисления 95% VaR

double VAR[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,EMPTY,2,clrOrangeRed);
   SetIndexBuffer(0,VAR);
   SetIndexLabel(0,"VaR");
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int counted_bars=IndicatorCounted();
   int limit;

//----
   if(counted_bars>0) counted_bars=counted_bars-HV_Period;
   limit=Bars-counted_bars;
   if(counted_bars==0)
      limit-=HV_Period;
//---- основной цикл
   for(int i=0; i<limit; i++)
     {
      VAR[i]=HV(i);
     }

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double HV(int j)
  {
   double shv=0;
   double tshv= 0;
   double ehv = 0;
   double hlhv= 0;
   double var95=0;

   for(int i=j; i<(HV_Period+j); i++)
     {
      hlhv=hlhv+(MathLog(iHigh(Symbol(),0,i)/iLow(Symbol(),0,i))*MathLog(iHigh(Symbol(),0,i)/iLow(Symbol(),0,i)))/(4*MathLog(2));
     }

   hlhv=MathSqrt(hlhv/HV_Period);

   for(i=j; i<(HV_Period+j); i++)
     {
      tshv=tshv+MathLog(iClose(Symbol(),0,i)/iClose(Symbol(),0,i+1));
     }

   tshv=tshv/(HV_Period>0 ? HV_Period : 1);

   for(i=j; i<(HV_Period+j); i++)
     {
      shv=shv+(tshv -(MathLog(iClose(Symbol(),0,i)/iClose(Symbol(),0,i+1))))*(tshv -(MathLog(iClose(Symbol(),0,i)/iClose(Symbol(),0,i+1))));
     }

   shv=MathSqrt(shv/((HV_Period-1)>0 ?(HV_Period-1) : 1));

   if(decline>= 1 || decline <= 0)
      decline = 0.94;

   for(i=j; i<(HV_Period+j); i++)
     {
      ehv=ehv+decline*(tshv -(MathLog(iClose(Symbol(),0,i)/iClose(Symbol(),0,i+1))))*(tshv -(MathLog(iClose(Symbol(),0,i)/iClose(Symbol(),0,i+1))));
     }
   ehv=MathSqrt((1-decline)*shv);

   var95=1.65 *(shv)*10000*MathSqrt(grznt)+2*MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);

   if(HV_Type==0)
      return(shv);
   else if(HV_Type==1)
      return(ehv);
   else if(HV_Type==2)
      return(hlhv);
   else
      return(MathCeil(var95));
  }
//+------------------------------------------------------------------+